Teoría de Markowitz y CAPM. Su aplicación en Argentina
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Universidad Nacional de Rosario
Resumen
Exposición de las teorías de diversificación de cartera en base al trabajo de Markowitz y el modelo de CAPM (Sharpe, Lintner y Mossin). Luego se realiza su aplicación empírica ponderando riesgo y rendimiento para dos cuatrienios (2012 – 2015)-(2016 – 2019) en virtud de dos contextos diferentes macroeconómicos.